开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育本基金的各项投资比例已达到基金合同中规章的各项比例-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-07-20 08:49    点击次数：100

鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)     基金处分东谈主：鹏华基金处分有限公司     基金托管东谈主：中国成立银行股份有限公司     回报送出日历：2025 年 1 月 21 日                                                 鹏华酒 2024 年第 4 季度回报                            §1 紧迫教唆  基金处分东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵府不存在荒谬记录、误导性论说或迤逦遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主中国成立银行股份有限公司左证本基金合同规章，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 回报中的财务场所、净值进展和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在荒谬记录、误导性陈 述或者迤逦遗漏。   基金处分东谈主甘愿以敦朴信用、勤劳守法的原则处分和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本 基金的招募讲明书偏执更新。   本回报中财务贵府未经审计。   本回报期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金家具好像  基金简称                      鹏华酒  场内简称                      酒 LOF  基金主代码                     160632  基金运作模样                    契约型灵通式  基金合同收效日                   2015 年 4 月 29 日  回报期末基金份额总和                6,845,807,904.29 份  投资场所                      缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小                            化，力图将日均追踪偏离度适度在 0.35％以内，年跟                            踪谬误适度在 4％以内。  投资策略                      本基金吸收被迫式指数化投资时势，按照成份股在标                            的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并左证标                            的指数成份股偏执权重的变化进行相应休养。                            当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分                            红等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪                            标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特别情况                            导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和                            追踪标的指数时，基金处分东谈主不错对投资组合处分进                            行相宜变通和休养，起劲裁汰追踪谬误。                            本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准                            之间的日均追踪偏离度不跨越 0.35％，年追踪谬误不                            跨越 4％。如因指数编制公法休养或其他成分导致跟                            踪偏离度和追踪谬误跨越上述鸿沟，基金处分东谈主应采                            取合理措施幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。                             第 2 页 共 15 页                鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准 权重对其冉冉买入，在起劲追踪谬误最小化的前提 下，本基金可采选相宜时势，以裁汰买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不及等其他商场成分而无法依 指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将 休养或其他影响指数复制的成分时，本基金不错左证 商场情况，攀附研究分析，对基金财产进行相宜调 整，以期在规章的风险承受限制之内，尽量放松追踪 谬误。 （2）股票投资组合的休养 本基金所构建的股票投资组合将左证标的指数成份股 偏执权重的变动而进行相应休养，本基金还将左证法 律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其 进行当令休养，以保证基金份额净值增长率与标的指 数收益率间的高度正关系和追踪谬误最小化。基金管 理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠 佳的个股将可能吸收合理时势寻求替代。由于受到各 项捏股比例限制，基金可能不成按照成份股权重捏有 成份股，基金将会吸收合理时势寻求替代。 左证标的指数的休养公法和备选股票的预期，对股票 投资组合实时进行休养。 左证指数编制公法，当标的指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权再行休养时，本基金将 左证各成份股的权重变化进行相应休养； 左证本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 休养，从而有用追踪标的指数； 左证法律、法例规章，成份股在标的指数中的权重因 其它特别原因发生相应变化的，本基金不错对投资组 合处分进行相宜变通和休养，起劲裁汰追踪谬误。 本基金不错左证流动性处分需要，中式到期日在一年 以内的政府债券进行成就。本基金债券投资组合将采 用从上至下的投资策略，左证宏不雅经济分析、资金面 动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价技 术，进行个券遴荐。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融养殖家具。 本基金投资股指期货将左证风险处分的原则，以套期 保值为主义，主要遴荐流动性好、往来活跃的股指期 货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰 第 3 页 共 15 页                                              鹏华酒 2024 年第 4 季度回报                    申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓                    位休养的往来成本，达到结识投资组结伴产净值的目                    的。                    基金处分东谈主将建立股指期货往来有计算部门或小组，授                    权特定的处分东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同                    时针对股指期货往来制定投资有计算历程和风险适度等                    轨制并报董事会批准。                    本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并攀附权                    证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策                    略等寻求权证的合理估值水平，追求结识确当期收                    益。                    本基金可在详细推敲预期收益、风险、流动性等成分                    基础上，参与融资业务。                    为更好地完了投资场所，在加强风险注意并遵照审慎                    缱绻原则的前提下，本基金可左证投资处分的需要参                    与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场环境、                    投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                    动特性况等成分的基础上，合理细目出借证券的范                    围、期限和比例。  功绩比拟基准            中证酒指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率                    （税后）×5％  风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混                    合型基金、债券型基金与货币商场基金，为证券投资                    基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金                    为指数基金，通过追踪标的指数进展，具有与标的指                    数以及标的指数所代表的公司相通的风险收益特征。  基金处分东谈主             鹏华基金处分有限公司  基金托管东谈主             中国成立银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称             鹏华酒 A                    鹏华酒 C  下属分级基金的场内简称              酒 LOF                      -  下属分级基金的往来代码              160632                   012043  回报期末下属分级基金的份额总和    5,602,736,432.23 份       1,243,071,472.06 份  下属分级基金的风险收益特征       风险收益特征同上                 风险收益特征同上 注：无。              §3 主要财务场所和基金净值进展                                                     单元：东谈主民币元 主要财务场所             回报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                         鹏华酒 A                      鹏华酒 C                    第 4 页 共 15 页                                                          鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 注：1.本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益等 未完了收益。 回费、基金迁徙费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。                                  鹏华酒 A                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标        ①－③        ②－④                      步履差②      准收益率③                                               准差④ 昔日三个月      -10.37%     2.10%      -10.19%       2.10%      -0.18%      0.00% 昔日六个月       4.04%      2.31%        2.80%       2.32%      1.24%      -0.01% 昔日一年       -10.96%     1.94%      -12.63%       1.95%      1.67%      -0.01% 昔日三年       -35.30%     1.77%      -37.34%       1.78%      2.04%      -0.01% 昔日五年       36.18%      1.94%       27.12%       1.96%      9.06%      -0.02% 自基金合同 收效起于今                                  鹏华酒 C                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标        ①－③        ②－④                      步履差②      准收益率③                                               准差④ 昔日三个月      -10.39%     2.10%      -10.19%       2.10%      -0.20%      0.00% 昔日六个月       4.00%      2.31%        2.80%       2.32%      1.20%      -0.01% 昔日一年       -11.06%     1.94%      -12.63%       1.95%      1.57%      -0.01% 昔日三年       -35.51%     1.77%      -37.34%       1.78%      1.83%      -0.01%                                第 5 页 共 15 页                                                     鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 自基金合同            -32.30%   1.85%      -32.48%     1.86%     0.18%     -0.01% 收效起于今 注：功绩比拟基准=中证酒指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％。 率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 29 日收效。2、收尾建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规章的各项比例。                              第 6 页 共 15 页                                                     鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 注：无。                       §4 处分东谈主回报             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                             讲明              任职日历  离任日历  年限                                          张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,17 年                                          证券从业警戒。曾任招商银行软件中心                                          (原深圳市融博本事公司)数据分析师；                                          司，历任监察稽核部资深金融工程师、                                          量化及养殖品投资部资深量化研究员，                                          先后从事金融工程、量化研究等责任；                                          现担任指数与量化投资部基金司理。                                          上证民营企业 50 往来型灵通式指数证券                                          投资基金聚会基金基金司理, 2015 年 09                                          月至 2020 年 06 月担任上证民营企业 50                                          往来型灵通式指数证券投资基金基金经                                          理, 2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任                                          鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金                                          司理, 2016 年 07 月至 2020 年 12 月担                                          任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资                                          基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年 张羽翔 基金司理 2021-01-20   -        17 年      08 月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基                                          金（LOF）基金司理, 2016 年 09 月至                                          券投资基金（LOF）基金司理, 2016 年                                          源指数分级证券投资基金基金司理,                                          中证一带一起主题指数分级证券投资基                                          金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12                                          月担任鹏华创业板指数分级证券投资基                                          金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12                                          月担任鹏华中证移动互联网指数分级证                                          券投资基金基金司理, 2018 年 05 月至                                          强型证券投资基金基金司理, 2018 年 05                                          月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁行                                          业指数分级证券投资基金基金司理,                                          港股通中证香港中小企业投资主题指数                           第 7 页 共 15 页                           鹏华酒 2024 年第 4 季度回报                证券投资基金（LOF）基金司理, 2019                年 04 月于今担任鹏华中证酒往来型灵通                式指数证券投资基金基金司理, 2019 年                往来型灵通式指数证券投资基金基金经                理, 2019 年 11 月于今担任鹏华港股通                中证香港银行投资指数证券投资基金                （LOF）基金司理, 2019 年 12 月至 2022                年 10 月担任鹏华中证银行往来型灵通式                指数证券投资基金基金司理, 2020 年 02                月至 2022 年 10 月担任鹏华中证 800 证                券保障往来型灵通式指数证券投资基金                基金司理, 2020 年 03 月至 2022 年 08                月担任鹏华中证传媒往来型灵通式指数                证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月                至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁行业                指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                中证高铁产业指数型证券投资基金                （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2021                年 01 月担任鹏华中证一带一起主题指数                型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证移                动互联网指数型证券投资基金（LOF）基                金司理, 2021 年 01 月至 2022 年 08 月                担任鹏华创业板指数型证券投资基金                （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                年 08 月担任鹏华中证传媒指数型证券投                资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月                至 2022 年 10 月担任鹏华中证银行指数                型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                年 01 月于今担任鹏华中证酒指数型证券                投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 07                月于今担任鹏华中证港股通医药卫生综                合往来型灵通式指数证券投资基金基金                司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华中证                港股通豪侈主题往来型灵通式指数证券                投资基金基金司理, 2021 年 08 月于今                担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基                金（LOF）基金司理, 2021 年 12 月于今                担任鹏华中证港股通科技往来型灵通式                指数证券投资基金基金司理, 2022 年 07                月于今担任鹏华中证中药往来型灵通式                指数证券投资基金基金司理, 2022 年 11                月于今担任鹏华中证中药往来型灵通式 第 8 页 共 15 页                                             鹏华酒 2024 年第 4 季度回报                                    指数证券投资基金聚会基金基金司理,                                    豪侈主题往来型灵通式指数证券投资基                                    金聚会基金基金司理, 2024 年 07 月至                                    今担任鹏华中证港股通科技往来型灵通                                    式指数证券投资基金发起式聚会基金基                                    金司理, 2024 年 07 月于今担任鹏华中                                    证港股通医药卫生详细往来型灵通式指                                    数证券投资基金发起式聚会基金基金经                                    理,张羽翔先生具备基金从业阅历。本报                                    告期内本基金基金司理未发生变动。 注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后隆重对外公告之日；担任新成立基金基金司理 的，任职日历为基金合同收效日。2. 证券从业的含义投降行业协会对于从业东谈主员阅历处分倡导 的关系规章。 注：无。   回报期内，本基金处分东谈主严格遵照《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的筹商规章 以及基金合同的商定，本着敦朴守信、勤劳守法的原则处分和运作基金钞票，在严格适度风险的 基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   回报期内，本基金处分东谈主严格履行自制往来轨制，确保不同投资组合在研究、往来、分派等 各设施获取自制对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 往来价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间互相利益输送的情况。   回报期内，本基金未发生行恶违法且对基金财产酿成吃亏的相等往来步履。本回报期内未发 生基金处分东谈主处分的总计投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                     第 9 页 共 15 页                                                    鹏华酒 2024 年第 4 季度回报      本基金追踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深商场中中式波及白酒、啤酒、葡 萄酒酿造等业务的上市公司证券手脚指数样本，以反应酒类关系上市公司证券的合座进展。      本基金吸收被迫式指数化投资时势，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并左证标的指数成份股偏执权重的变化进行相应休养。当预期成份股发生休养或成份股发生 配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影 响时，或因某些特别情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时， 本基金对投资组合处分进行相宜变通和休养，起劲裁汰追踪谬误。 进责任总基调，保捏策略定力，努力办好我方的事，统筹扩内需、稳增长、促转型。为狂妄提振 豪侈，会议提议实施提振豪侈专项行径，鞭策中低收入群体增收减负，擢升豪侈能力、意愿和层 级。揣度 2025 年：积极成分增多，朝阳渐现。诚然需求复苏节拍仍有不细目性，但现时估值已 充分预期豪侈功绩的放慢，因此也毋庸过度悲不雅，建议厚柔顺永恒和积极成分。      基金投资运作方面，回报期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，崇敬疏忽投资者正常 申购、赎回和成份股休养等责任。      收尾本回报期末，本回报期 A 类份额净值增长率为-10.37%，同期功绩比拟基准增长率为-      无。                     §5 投资组合回报                                                    占基金总钞票的比例 序号             姿首               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                     2,757,415,460.95                94.13       其中：债券                                   -                     -           钞票赞助证券                              -                     -                        第 10 页 共 15 页                                                    鹏华酒 2024 年第 4 季度回报      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                     -      产 代码          行业类别         公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                    -  B   采矿业                                       -                    -  C   制造业                      2,757,415,460.95                  94.53      电力、热力、燃气及水出产  D                                             -                    -      和供应业  E   建筑业                                       -                    -  F   批发和零卖业                                    -                    -  G   交通输送、仓储和邮政业                               -                    -  H   住宿和餐饮业                                    -                    -      信息传输、软件和信息本事  I                                             -                    -      工功课  J   金融业                                       -                    -  K   房地产业                                      -                    -  L   租出和商务工功课                                  -                    -  M   科学研究和本事工功课                                -                    -      水利、环境和行家设施处分  N                                             -                    -      业      住户行状、修理和其他行状  O                                             -                    -      业  P   西宾                                        -                    -  Q   卫生和社会责任                                   -                    -  R   文化、体育和文娱业                                 -                    -  S   详细                                        -                    -      想到                       2,757,415,460.95                  94.53 注：无。 注：无。                     第 11 页 共 15 页                                                      鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 资明细  序号    股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 资明细 注：无。 注：无。 注：无。   明细 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 12 页 共 15 页                                              鹏华酒 2024 年第 4 季度回报   本基金投资股指期货将左证风险处分的原则，以套期保值为主义，主要遴荐流动性好、往来 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款钞票对投资组 合的影响及投资组合仓位休养的往来成本，达到结识投资组结伴产净值的主义。       本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案探访的、或在回报编制日前一 年内受到公开非难、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规章的证券备选库。  序号           称呼                     金额（元） 注：无。                      第 13 页 共 15 页                                               鹏华酒 2024 年第 4 季度回报 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与想到项之间可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                          单元：份 姿首                         鹏华酒 A                  鹏华酒 C 回报期期初基金份额总和                5,783,075,676.73       1,328,115,923.38 回报期时间基金总申购份额                 691,875,468.97         256,411,566.04 减:回报期时间基金总赎回份额               872,214,713.47         341,456,017.36 回报期时间基金拆分变动份额（份额减                                          -                      - 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                5,602,736,432.23       1,243,071,472.06         §7 基金处分东谈主欺诈固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。           §8 影响投资者有计算的其他紧迫信息 注：无。   无。                     第 14 页 共 15 页                                             鹏华酒 2024 年第 4 季度回报    （一）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度回报》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金处分有限公司。    投资者可在基金处分东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金处分 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本回报书如有疑问，可商讨本基金处分东谈主鹏华基金处分有限公司，本公司已灵通客 户行状系统，商讨电话：4006788999。                                             鹏华基金处分有限公司                             第 15 页 共 15 页

开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育