开云体育(中国)官方网站将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐买入-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-07-20 09:43    点击次数：185

鹏华中证医药卫生指数证券投资基金          (LOF)    基金管理东谈主：鹏华基金管理有限公司    基金托管东谈主：中国成立银行股份有限公司    答复送出日历：2025 年 1 月 21 日                                            鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复                            §1 伏击教唆  基金管理东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵寓不存在差错纪录、误导性论说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东谈主中国成立银行股份有限公司根据本基金合同国法，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 答复中的财务推断打算、净值发达和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在差错纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金管理东谈主快乐以敦厚信用、勤奋尽职的原则管理和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资有推断打算前应仔细阅读本 基金的招募讲解书偏执更新。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金居品不祥  基金简称                      鹏华中证医药指数(LOF)  场内简称                      医药 LOF 基金  基金主代码                     160635  基金运作形势                    上市契约型灵通式（LOF）  基金合同成功日                   2016 年 7 月 15 日  答复期末基金份额总数                148,968,192.56 份  投资地点                      良好追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小                            化，力图将日均追踪偏离度适度在 0.35％以内，年跟                            踪舛讹适度在 4％以内。  投资策略                      本基金收受被迫式指数化投资花样，按照成份股在标                            的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标                            的指数成份股偏执权重的变化进行相应调治。                            当预期成份股发生调治或成份股发生配股、增发、分                            红等看成时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪                            标的指数的成果可能带来影响时，或因某些疏淡情况                            导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和                            追踪标的指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管理进                            行合适变通和调治，勤奋裁减追踪舛讹。                            本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩相比基准                            之间的日均追踪偏离度不耕作 0.35%，年追踪舛讹不                            耕作 4%。如因指数编制国法调治或其他身分导致追踪                            偏离度和追踪舛讹耕作上述鸿沟，基金管理东谈主应选定                            合理表率幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。                             第 2 页 共 15 页                鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准 权重对其逐渐买入，在勤奋追踪舛讹最小化的前提 下，本基金可选定合适花样，以裁减买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不及等其他市集身分而无法依 指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将 调治或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据 市集情况，趋附接洽分析，对基金财产进行合适调 整，以期在国法的风险承受限制之内，尽量缩小追踪 舛讹。 （2）股票投资组合的调治 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股 偏执权重的变动而进行相应调治，本基金还将根据法 律限定中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其 进行应时调治，以保证基金份额净值增长率与标的指 数收益率间的高度正关系和追踪舛讹最小化。基金管 理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠 佳的个股将可能收受合理花样寻求替代。由于受到各 项抓股比例限制，基金可能弗成按照成份股权重抓有 成份股，基金将会收受合理花样寻求替代。 根据标的指数的调治国法和备选股票的预期，对股票 投资组合实时进行调治。 根据指数编制国法，当标的指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权再行调治时，本基金将 根据各成份股的权重变化进行相应调治； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 调治，从而有用追踪标的指数； 根据法律、限定国法，成份股在标的指数中的权重因 其它疏淡原因发生相应变化的，本基金不错对投资组 合管理进行合适变通和调治，勤奋裁减追踪舛讹。 （3）存托阐述投资策略 本基金将根据本基金的投资地点和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深切接洽判断，进行存托凭 证的投资。 本基金债券投资组合将收受从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断将来利率变 化，并利用债券订价时代，进行个券选定。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融繁衍居品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期 第 3 页 共 15 页                                      鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复                      保值为想法，主要选定流动性好、来往活跃的股指期                      货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减                      申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓                      位调治的来往成本，达到矫捷投资组合伙产净值的目                      的。                      基金管理东谈主将建立股指期货来往有推断打算部门或小组，授                      权特定的管理东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同                      时针对股指期货来往制定投资有推断打算历程和风险适度等                      轨制并报董事会批准。                      本基金通过对权证标的证券基本面的接洽，并趋附权                      证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策                      略等寻求权证的合理估值水平，追求矫捷确当期收                      益。                      本基金可在概括计议预期收益、风险、流动性等身分                      基础上，参与融资业务。                      为更好地终了投资地点，在加强风险小心并顺从审慎                      推断打算原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参                      与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、                      投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                      动特性况等身分的基础上，合理细目出借证券的范                      围、期限和比例。  功绩相比基准              中证医药卫生指数收益率×95％＋交易银行活期入款                      利率（税后）×5％  风险收益特征              本基金为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益水                      平高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本                      基金为指数型基金，具有与标的指数同样的风险收益                      特征。  基金管理东谈主               鹏华基金管理有限公司  基金托管东谈主               中国成立银行股份有限公司                        鹏华中证医药指数 A             鹏华中证医药指数 C  下属分级基金的基金简称                           （LOF）                  （LOF）  下属分级基金的场内简称             医药 LOF 基金                    -  下属分级基金的来往代码                160635                 010366  答复期末下属分级基金的份额总数        97,269,879.00 份        51,698,313.56 份  下属分级基金的风险收益特征         风险收益特征同上                风险收益特征同上 注：原鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金自 2016 年 7 月 15 日起变更为鹏华中证医药卫生 指数证券投资基金(LOF)。              §3 主要财务推断打算和基金净值发达                                                      单元：东谈主民币元                      第 4 页 共 15 页                                               鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 主要财务推断打算                         答复期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                         鹏华中证医药指数 A（LOF）                 鹏华中证医药指数 C（LOF） 注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益等 未终了收益。 回费、基金调理费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。                        鹏华中证医药指数 A（LOF）                                             功绩相比基                      净值增长率     功绩相比基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③       ②－④                      圭臬差②      准收益率③                                               准差④ 昔日三个月       -9.03%     2.01%       -9.15%         2.04%     0.12%     -0.03% 昔日六个月       7.96%      2.02%        7.62%         2.04%     0.34%     -0.02% 昔日一年       -12.36%     1.73%      -13.04%         1.74%     0.68%     -0.01% 昔日三年       -37.53%     1.50%      -39.62%         1.52%     2.09%     -0.02% 昔日五年       -18.19%     1.56%      -20.86%         1.58%     2.67%     -0.02% 自基金合同            -13.85%     1.43%      -14.31%         1.45%     0.46%     -0.02% 成功起于今                        鹏华中证医药指数 C（LOF）                                             功绩相比基                      净值增长率     功绩相比基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③       ②－④                      圭臬差②      准收益率③                                               准差④ 昔日三个月       -9.06%     2.01%       -9.15%         2.04%     0.09%     -0.03%                                第 5 页 共 15 页                                           鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 昔日六个月     7.89%    2.02%        7.62%       2.04%     0.27%    -0.02% 昔日一年     -12.48%   1.73%      -13.04%       1.74%     0.56%    -0.01% 昔日三年     -37.73%   1.50%      -39.62%       1.52%     1.89%    -0.02% 自基金合同          -42.59%   1.53%      -43.30%       1.55%     0.71%    -0.02% 成功起于今 注：功绩相比基准=中证医药卫生指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税后）×5％。 率变动的相比                            第 6 页 共 15 页                                           鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2016 年 07 月 15 日成功。2、甘休建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中国法的各项比例。 注：无。                       §4 管理东谈主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             讲解              任职日历  离任日历  年限                                          张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,17 年                                          证券从业警戒。曾任招商银行软件中心                                          (原深圳市融博时代公司)数据分析师；                                          司，历任监察稽核部资深金融工程师、                                          量化及繁衍品投资部资深量化接洽员，                                          先后从事金融工程、量化接洽等职责；                                          现担任指数与量化投资部基金司理。                                          上证民营企业 50 来往型灵通式指数证券                                          投资基金齐集基金基金司理, 2015 年 09                                          月至 2020 年 06 月担任上证民营企业 50                                          来往型灵通式指数证券投资基金基金经                                          理, 2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任                                          鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金                                          司理, 2016 年 07 月至 2020 年 12 月担 张羽翔 基金司理 2021-08-24   -        17 年                                          任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资                                          基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年                                          金（LOF）基金司理, 2016 年 09 月至                                          券投资基金（LOF）基金司理, 2016 年                                          源指数分级证券投资基金基金司理,                                          中证一带一谈主题指数分级证券投资基                                          金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12                                          月担任鹏华创业板指数分级证券投资基                                          金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12                                          月担任鹏华中证挪动互联网指数分级证                                          券投资基金基金司理, 2018 年 05 月至                           第 7 页 共 15 页                 鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复                强型证券投资基金基金司理, 2018 年 05                月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁行                业指数分级证券投资基金基金司理,                港股通中证香港中小企业投资主题指数                证券投资基金（LOF）基金司理, 2019                年 04 月于今担任鹏华中证酒来往型灵通                式指数证券投资基金基金司理, 2019 年                来往型灵通式指数证券投资基金基金经                理, 2019 年 11 月于今担任鹏华港股通                中证香港银行投资指数证券投资基金                （LOF）基金司理, 2019 年 12 月至 2022                年 10 月担任鹏华中证银行来往型灵通式                指数证券投资基金基金司理, 2020 年 02                月至 2022 年 10 月担任鹏华中证 800 证                券保障来往型灵通式指数证券投资基金                基金司理, 2020 年 03 月至 2022 年 08                月担任鹏华中证传媒来往型灵通式指数                证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月                至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁行业                指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                中证高铁产业指数型证券投资基金                （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2021                年 01 月担任鹏华中证一带一谈主题指数                型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证移                动互联网指数型证券投资基金（LOF）基                金司理, 2021 年 01 月至 2022 年 08 月                担任鹏华创业板指数型证券投资基金                （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                年 08 月担任鹏华中证传媒指数型证券投                资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月                至 2022 年 10 月担任鹏华中证银行指数                型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                年 01 月于今担任鹏华中证酒指数型证券                投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 07                月于今担任鹏华中证港股通医药卫生综                合来往型灵通式指数证券投资基金基金                司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华中证                港股通奢华主题来往型灵通式指数证券                投资基金基金司理, 2021 年 08 月于今                担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基                金（LOF）基金司理, 2021 年 12 月于今 第 8 页 共 15 页                                    鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复                                    担任鹏华中证港股通科技来往型灵通式                                    指数证券投资基金基金司理, 2022 年 07                                    月于今担任鹏华中证中药来往型灵通式                                    指数证券投资基金基金司理, 2022 年 11                                    月于今担任鹏华中证中药来往型灵通式                                    指数证券投资基金齐集基金基金司理,                                    奢华主题来往型灵通式指数证券投资基                                    金齐集基金基金司理, 2024 年 07 月至                                    今担任鹏华中证港股通科技来往型灵通                                    式指数证券投资基金发起式齐集基金基                                    金司理, 2024 年 07 月于今担任鹏华中                                    证港股通医药卫生概括来往型灵通式指                                    数证券投资基金发起式齐集基金基金经                                    理,张羽翔先生具备基金从业履历。本报                                    告期内本基金基金司理未发生变动。 注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃穆对外公告之日；担任新成立基金基金司理 的，任职日历为基金合同成功日。2. 证券从业的含义信托行业协会对于从业东谈主员履历管理主张 的关系国法。 注：无。   答复期内，本基金管理东谈主严格顺从《证券投资基金法》等法律限定、中国证监会的关系国法 以及基金合同的商定，本着敦厚守信、勤奋尽职的原则管理和运作基金钞票，在严格适度风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额抓有东谈主利益的看成。   答复期内，本基金管理东谈主严格实践平允来往轨制，确保不同投资组合在接洽、来往、分拨等 各阵势获得平允对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 来往价差进行专项分析，未发现叛逆允对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   答复期内，本基金未发生违警违纪且对基金财产变成亏本的相等来往看成。本答复期内未发 生基金管理东谈主管理的通盘投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量超                     第 9 页 共 15 页                                        鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 过该证券当日成交量的 5%的情况。      本基金追踪的标的指数为中证医药卫生指数，中证医药卫生指数由中证 800 指数样本股中的 医药卫生行业股票构成,以反应该行业公司股票的全体发达。      本基金收受被迫式指数化投资花样，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股偏执权重的变化进行相应调治。当预期成份股发生调治或成份股发生 配股、增发、分成等看成时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果可能带来影 响时，或因某些疏淡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时， 本基金对投资组合管理进行合适变通和调治，勤奋裁减追踪舛讹。      从昔日几年还是出台的各项行业策略看，“三医联动”顶层轨制联想的各项立异表率还是逐 步落地。医药范畴的立异策略已插足常态化阶段，医保范畴最值得温雅的增量策略是建立多元复 合的医保支付形势立异，医疗范畴行将迎来薪酬轨制及分级诊疗等“深水区”的立异。2024 年 中药指数虽有调治，但行业纪律逐渐规复、基数影响削弱、重叠国企立异催化，具备估值改善机 会。      基金投资运作方面，答复期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，肃穆应付投资者浅薄 申购、赎回和成份股调治等职责。      甘休本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为-9.03%，同期功绩相比基准增长率为-9.15%； C 类份额净值增长率为-9.06%，同期功绩相比基准增长率为-9.15%。      无。                      §5 投资组合答复                                                    占基金总钞票的比例 序号             面目               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                       106,908,378.53             93.62       其中：债券                                    -                 -                        第 10 页 共 15 页                                     鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复           钞票复古证券                               -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -      产 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                 -  B   采矿业                                       -                 -  C   制造业                            83,295,945.34            73.40      电力、热力、燃气及水分娩  D                                             -                 -      和供应业  E   建筑业                                       -                 -  F   批发和零卖业                          6,849,844.14             6.04  G   交通运输、仓储和邮政业                               -                 -  H   住宿和餐饮业                                    -                 -      信息传输、软件和信息时代  I                                             -                 -      处行状  J   金融业                                       -                 -  K   房地产业                                      -                 -  L   租借和商务处行状                                  -                 -  M   科学接洽和时代处行状                     11,132,508.60             9.81      水利、环境和群众设施管理  N                                             -                 -      业      住户工作、修理和其他工作  O                                             -                 -      业  P   素质                                        -                 -  Q   卫生和社会职责                         5,630,080.45             4.96  R   文化、体育和文娱业                                 -                 -  S   概括                                        -                 -      共计                         106,908,378.53               94.21 注：无。                     第 11 页 共 15 页                                          鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 注：无。 资明细  序号    股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 资明细 注：无。 注：无。 注：无。   明细 注：无。 注：无。 注：无。                          第 12 页 共 15 页                                      鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 注：无。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为想法，主要选定流动性好、来往 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款钞票对投资组 合的影响及投资组合仓位调治的来往成本，达到矫捷投资组合伙产净值的想法。       本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案访谒的、或在答复编制日前一 年内受到公开攻讦、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同国法的证券备选库。  序号           称号                      金额（元）                      第 13 页 共 15 页                                         鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 注：无。                              通顺受限部分的 占基金钞票净 通顺受限情况说  序号    股票代码      股票称号                              公允价值（元） 值比例（%）    明 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                   §6 灵通式基金份额变动                                                                单元：份                           鹏华中证医药指数 A               鹏华中证医药指数 C 面目                              （LOF）                    （LOF） 答复期期初基金份额总数                       97,441,423.67            49,388,355.22 答复期期间基金总申购份额                      19,980,065.35            45,455,798.10 减:答复期期间基金总赎回份额                    20,151,610.02            43,145,839.76 答复期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -                      - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总数                       97,269,879.00            51,698,313.56             §7 基金管理东谈主利用固有资金投老本基金情况                                                                单元：份                            鹏华中证医药指数 A              鹏华中证医药指数 C             面目                               （LOF）                   （LOF） 答复期期初管理东谈主抓有的本基金份额                   4,464,661.18                       - 答复期期间买入/申购总份额                                  -                      - 答复期期间卖出/赎回总份额                                  -                      - 答复期期末管理东谈主抓有的本基金份额                   4,464,661.18                       - 答复期期末抓有的本基金份额占基金总                           4.59                      -                         第 14 页 共 15 页                                             鹏华中证医药指数(LOF)2024 年第 4 季度答复 份额比例（%） 注：本基金管理东谈主投老本基金的费率圭臬与其他交流条目的投资者适用的费率圭臬相一致。 注：无。                 §8 影响投资者有推断打算的其他伏击信息 注：无。    无。    （一）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度答复》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。    投资者可在基金管理东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答覆信如有疑问，可征询本基金管理东谈主鹏华基金管理有限公司，本公司已通畅客 户工作系统，征询电话：4006788999。                                                     鹏华基金管理有限公司                             第 15 页 共 15 页

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